Навеяно постом  про сахар
smart-lab.ru/mobile/topic/1025665/

На бирже сегодня торгуется целых 2 фьючерса — SUGR и SUGAR.
Сахар -сырец ( 1 тонна) и  просто сахар (100 кг)  в кровном родстве на графике в желто-белом варианте.

Есть тут арбитраж, или это некий парный трейдинг — энтузиасты знают лучше.
Для  начала, кому интересно, можно изучить графики КС- фьючерсных календарных спрэдов.
Опционы тоже есть, но это часть большой опционной пустыни (((

Товарные рынки очень специфичны, но там тоже есть свои закономерности по сезонности, урожайности, спросу/предложению, погодным условиям.
Но и на теханализе без фундаментала можно что-то заработать, если внимательно изучить ценовые амплитуды.

Горизонтальные календарные  спрэды хороши практически всегда — от неделек (график 1) до LEAPS (график 2).



( Читать дальше )

На графике  достаточно отчетливо видны корреляция и раскорреляция.
Есть интерес к конструкции — обсуждаем.
Нет — просто в игнор без лишних слов.

«14 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военная операция началась против Украины, а позже «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому она может идти дольше запланированного».
Источник: РБК

В контексте таких заявлений есть смысл обратить внимание на долгосрочные фьючерсы и опционы, в частности, на акции Газпрома.
Чтобы «народное достояние»  не минусовало неожиданно ваш портфель, а было надежно защищено.


Фьючерс на Газпром  на июнь 2026 года





ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на июнь 2028 года.
Обратите внимание на рост ОИ.




( Читать дальше )

Популярный на мировых биржах  инструмент постепенно и у нас занимает свое надлежащее место.

Календарный спред — инструмент, позволяющий одновременно совершать противоположные сделки (покупка, продажа) двумя фьючерсами сразу с разной датой исполнения, но одним базовым активом

Вчера  стартовали торги 26 новыми календарными спредами (КС) на ближайшие фьючерсные пары (6.24-9.24):

/>/>⏺ На акции (ASTR, FEES, GMKN, MTLR, PHOR, PIKK, POLY, POSI, RUAL, SIBN, SMLT, SOFL, SPBE, SVCB, TCSI)

/>/>⏺ На валютные пары (AUDU, GBPU, UCAD, UCHF, UJPY, UTRY)

/>/>⏺ На отраслевые индексы (CNI, FNI, MMI, OGI)

/>/>⏺ На волатильность российского рынка (RVI)


Это хорошая новость, так как число трейдеров, использующих КС, уверенно  растет.

Теханализ, волатильность и оценка рисков — это слагаемые для успешной торговли КС на самых различных активах.

По сути это парный трейдинг или разновидность арбитража с пониженными рисками.

( Читать дальше )

У сербов есть поговорка: «Кто зарабатывает до 300 евро, говорит о национализме, войне и земле, кто зарабатывает 500 евро, говорит о кафешках и пиве, с тысячи начинается здоровое питание и отдых, после двух тысяч евро все балабольство прекращается, говорят лишь о любви и погоде».

Опустим сами суммы, думаю логика понятна.



Долгое предисловие
О пользе спорта, вреде сахара мы все прекрасно знаем. И лично я всегда занималась спортом (волейбол), хорошо выглядела (спортивно), но с 2020 года что-то пошло не так. Видимо работа дома, стресс, новые проекты, которые тоже ведутся из дома — все наложилось и вес стремительно набирался. Из 55 кг я стала весить 70 кг.
В 2022 было пару попыток сбросить вес, но все заканчивалось поеданием пиццы.



( Читать дальше )

Рынок тоже устал и прилег в узкий боковик.
Судоку для любителей опционного парного трейдинга на одном БА, одном страйке и одной дате экспирации, но с двумя разномастными картами.

Время от времени полезно внимательнее мониторить сайт биржи.
Оказывается, семейство индексов постоянно расширяется.
Вдруг кому-то пригодится для бизнеса, покупок для дома или даже косвенно для трейдинга).

Например, индекс на инвестиционные бриллианты как показатель спроса на предметы роскоши

www.moex.com/ru/index/MDIAMD

Среди 5 вечных фьючерсов, торгуемых в настоящее время, обратите внимание на IMOEXF.
Имхо, это отличный контракт для эмуляции фондового портфеля и существенной экономии кэша из-за бесплатного плеча.
Фандинг есть, но его график (дневки) вполне  ублаготворительный.
По крайней мере, на краткой истории самого фьючерса.

PS -Запущен еще и премиальный опцион на индекс Мосбиржи.
      Но с ним нужно отдельно разбираться.


Если кто-то торгует IMOEXF, поделитесь комментами.



КАРТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

IMOEXF

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА

• минута
• 10 минут
• час
• день
• неделя
• месяц
• квартал

Для определения размера фандинга за 1 контракт необходимо умножить значение фандинга на графике на лот (10).  


ПАРАМЕТРЫ


 

Наименование	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи
Код контракта	IMOEXF
Тип контракта	Расчетный
Базовый актив	Индекс МосБиржи (IMOEX)
Котировка	В пунктах как значение индекса
Шаг цены	0.5 пункта
Стоимость шага цены	5 RUB
Тарифная группа	Индексные контракты

( Читать дальше )

В прошлые разы уже обсуждали тему различия БА на премиальные и маржируемые опционы и его влияния на схождение/расхождение спрэда.
В моменте снова есть возможности построения такого спрэда на 20.06.24  как финальную дату  арбитража с положительным МО.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Имхо, пара подводных камней еще осталась, но такая стратегия вполне рабочая и применима и на другие активы, где торгуются оба вида опционов. 
Удачи!

https://smart-lab.ru/blog/1019500.php

https://smart-lab.ru/blog/1019888.php