Но в рамках того, что тейк равен волатильности дня, на мой взгляд, можно пренебречь пока учетом комиссии.

Дмитрий Овчинников, если формально придраться, получается 66% годовых:

prod(c(3.82,0.24,2.82,3))^(1/4)-1
[1] 0.6688267

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

если (условно) на следующих 10000 барах (минутных) абсолютный рекорд доходности для подогнанного (curve fitting) индикатора составит 100, то какой-то индикатор из моего семейства покажет 90+

Массив потенциально субоптимальных индикаторов — это 5000+ шт. Технически их можно объединить в портфель (но это уже сложно), но средний результат по портфелю плохой.

Итак — золотое руно наше. Осталось пойти и взять его. И тут возникают первые проблемы.

Допустим, в вашем конверте находится $100, следовательно, в другом либо $50, либо $200. Тогда вы можете получить прибыль в размере $100 или понести убыток в $50. В данном случае возможный выигрыш в два раза превышает потери, и, следовательно, многие соглашаются на обмен, опираясь на математику и теорию вероятности