https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/1d53zot/sick_to_my_stomach/

Привет всем… Я решил поделиться своими потерями по опционам. Мне 18 лет, и я накапливал акции на доверительном счете с 15 лет. Благодаря накопленным деньгам и разумным инвестициям к тому времени, когда мне исполнилось 18 лет, у меня было около 18 000 долларов в акциях, и активы были переведены на мое имя. Эти 3 года я торговал опционами на счете Webull под именем моей мамы. По большей части я терял деньги, но использовал их для обучения. Я сказал себе, что не буду использовать 18 000 долларов для торговли опционами, но моя высокая толерантность к риску взяла надо мной верх. Я перевел акции из Fidelity на новый аккаунт Webull, когда мне исполнилось 18.

Поначалу результаты были сильными. Я использовал хорошее управление рисками и покупал только денежные контракты, до истечения которых оставался примерно месяц. На пике карьеры мне удалось превратить 18 тысяч в 30 тысяч, играя прорывы на COIN MARA ENPH и LLY. Однако начало моего упадка началось, когда я начал покупать тонны LLY, вызывая деньги, думая, что они вот-вот полетят.

ФАЙЛ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ https://drive.google.com/file/d/18qzqUT3nUbZyrJ61JKKBb07aZS_gfrnc/view?usp=sharing
Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов.
И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ.
Тайминг
1:23 создаем модель «Купленный стредл»
2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом
3:04 заменяем календарного фьюча вечным

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1LTLdOs3BGuFaPbE8S1oVl_UliujTpLFv/view?usp=sharing
тайминг
00:20 ссылка на плейлист «Фандинг»
00:30 создаем стредл с вечныч фьючерсом для получения фандинга
02:30 риски покупки опционов и способ их снижения — переход в спред
03:19 фандинг распределяют биржи, маркетмейкерам фандинг недоступен.
05:28 для снижения рисков стредл превратили в спред, а спред в бабочку.
06:32 профиль риска бабочки, созданной с профитом.
07:27 перенос шорта через вечерний клиринг «подарил» нам еще и фандинг 122 рубля
09:30 про наш открытый вебинар на тему фандинга
10:00 если фандинг меняет знак, то можно заменить вечный фуч квартальным

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1PnyxcTskoUSzxeieMbo30_CMgOXPxoJW/view?usp=sharing
ссылка будет активна в комментах на ютубе
Многие слышали про этот индикатор. Его еще называют ТМВ (точка минимальных выплат). Смысл его в том, что в последний день брокера и маркетмейкеры стараются не дать заработать опционщикам на истекающих контрактах. Название ТВМ как раз и говорит о том, что маркетмейкеры стараются минимизировать выплаты клиентам. Сегодняшняя экспирация в опционах РТС показала, что в определенных ситуациях этот индикатор неплохо работает.
Как это происходит в Америке показано еще и в нашем шуточном ролике. Там покупатели опционов уже поняли, что их главный противник на всех рынках — это крупнейший в мире маркетмейкер Цитадель.
тайминг
00:00 про индикатор Максимальной Боли
00:59 ссылка на ролик про маркетмейкера Цитадель
01:39 явный перекос Открытого Интереса в опционах 0-DTE
03:16 прогноз по индексу РТС и ТМВ на вечернем клиринге
05:04 спекулянтов привлекает низкая стоимость опционов 0-DTE

файл со ссылками drive.google.com/file/d/17Eek...

Новый ролик мы посвятили дню опционщика. Каждый год у автомобилистов бывает день жестянщика. А на биржах каждую неделю день опционщика.
Почему эти аналогии хорошо показывают суть вещей, можно понять из нашего шутливого ролика про однодневные опционы. Правда речь идет про американские традиции работы с опционами МЕМНЫХ акций, но принципиальной разницы нет. Советую посмотреть, получите удовольствие.
тайминг
0:28 в чем сходство дня опционщика и дня жестянщика
1:02 ссылка на прикольное видео про 0-DTE опционы «Мы не чувствуем боли»
1:49 реальные сделки с опционами последнего дня
2:21 сделки с опционами РТС
3:19 позиция в опционах РТС
3:40 высокая гамма в последний день и ее влияние на дельту
4:49 если есть покрытие, то продавать в последний день очень выгодно
5:15 калькулятор для расчета спреда вечного и календарного фьючерсов
5:46 продажи опционов поледнего дня контракта Si
6:44 ставим заявку на продажу опциона на следующую неделю
7:46 пытаемся запускать стратегию «Колесо» еще на одну неделю

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1etUR...
тайминг
00:57 дельта-хедж снижает риск изменения базового актива
01:01 гамма-хедж снижает риск изменения самой дельты
02:52 традиционный дельта-гамма хедж не снижает рисков изменения волатильности, процентных ставок и временного распада
03:08 вегу и тету можно присоединить к дельта-гамма хеджу
03:36 анализируем дельту и гамму на примере Сбербанка
07:32 традиционное ДДХ исполняется только линейными инструментами
09:33 динамическая ошибка традиционного ДДХ
11:50 композитное ДДХ основано на купле/продаже дополнительных опционов
12:52 гамма сквиз в акциях ГеймСтоп весной 21-го года
14:54 композитное ДДХ позволяет использовать опционные конструкции для хеджа
15:18 дельта спреда 0,1, дельта бабочки 0,01
18:08 моделируем композитное ДДХ на калькуляторе
20:48 определяем интервал изменения дельты на графике P&L
22:48 интервал для хеджа фьючерсом или опционым вертикальным спредом

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1nxZ7...
тайминг
00:26 цена опциона зависит от 7-ми факторов, и один из них неточный
01:04 те пять стратегий которые будем рассматривать
01:15 дельта-гамма-вега хедж в плане ближайших роликов
01:41 на что можно делать ставку в торговле опционами
02:03 историческая и имплицитная волатильность, в чем разница
03:04 что показывает грек вега
03:47 первая самая простая стратегия — покупка опциона пут
05:17 анализируем в калькуляторе на примере фьючерса РТС
10:41 покупка пут спреда как замена покупки голого пута
12:18 недостаток покупки пута — возможные убытки если движение вниз будет слабым
13:10 вторая стратегия — шорт кола или формирование медвежьего колл спреда
14:50 риски продажи голых колов
15:39 рассмотри на примере акций Сбера
16:27 моделируем изменение волатильности на калькуляторе в Квике
19:02 пример медвежьего колл спреда на примере Сбера
22:49 пример реализации рисков при работе со спредом на акциях Теслы
23:26 пример реализации рисков при продажа голых колов в нефти

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1_-0r...
тайминг
00:00 коллар — одна из самых полезных конструкций в опционном мире
00:35 коллар простыми словами
01:20 наглядная схема коллара
02:32 важные факторы при использовании коллара
03:20 наилучший сценарий для инвестора при использовании коллара
03:56 как роллировать коллар в следующий квартал
05:07 как хеджирует колларом валютные риски холдинг «Белая Дача»
06:42 сентимент рынка или для кого интересна стратегия коллар
07:07 коллар с нулевой стоимостью
08:00 моделируем бесплатный коллар на графике
08:29 возможная небольшая потеря стоимости акции — недостаток коллара
09:13 барьерный коллар «Ограждение» не допускает снижения стоимости акции
10:15 защитный пут покупаем на ближайшем страйке к текущей цене акции
11:55 числовой пример защиты акции с помощью «Ограды»
13:00 ссылки на все наши группы и каналы
15:26 добавим в курс по вечным фучам новую тему «Скальпинг с поводырем. Как мотивировать ИИ поводыря. Корреляция и группы коррелированных инструментов. Знак корреляции и периоды существования корреляции.» ​