Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.

Начиналось так.

// Список изменений:
// 03.08.2016:
//   Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.

Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.

Результаты.

• Открытый и свободно распространяемый исходный код.
• Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
• Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
• Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
• Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
• Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
• Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
• Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
• Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
• Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).

При настройке ТС есть два подхода

1. Торговля постоянным объемом.
   
2. ММ, как часть от свободных средств (или баланса).

Первый случай хорош тем, что можно видеть величину мат. ожидания используемой закономерности. Казалось бы, что чем оно выше, тем лучше. Но когда речь заходит об реинвестировании робастой ТС с высоким потолком ликвидности, то может случиться так, что большее количество мелких сделок (в пипсах) выгоднее, чем меньшее количество сделок крупнее.

Например, в пипсах результат может быть одинаков у двух проходов. Но проход с бОльшим количеством сделок может стать предпочтительнее при реинвестировании.

Поэтому хорошо бы иметь критерий оптимизации для реинвестирования.

Взял такой: какая относительная прибыльность достигается при жестко заданной максимальной относительной просадке.