Блог им. biopsyhose

$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

… других за много лет работы не осталось. С какими-то получилось справиться убрав их физически — с помощью повышения эффективности торговых роботов, работой с паттернами сделок, диверсификацией и тд. То есть такие вещи которые являются «багом» торгового метода и могут быть скорректированы непосредственно изменением торговой системы. 
    Другая категория это не баг, а «фича». Такое убирается только психологическим принятием самого факта такого явления, а практически принятие заключается в постоянном повторении максимально формализованной логики явления, чтобы мозг перестал воспринимать это событие как негатив. Нужно прописать в мозг причину неизбежности этого явления после того как провел брутфорс-атаку на это явление по дефолту считая все негативно воспринимаемые психикой явления в трейдинге как "баги" торговой системы.
     
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

       Это сделка по s&p500 которую 2 недели вёл робот Alfa-R. Видите НЕДОХОД до тэйка 4 тика из 224… то есть пройдя 220 тиков, цена не доходит немножко до тэйка и валиться в стоп после чего оттолкнувшись от стопа исполняет тэйк!
       Так вот ситуация со стопом и ситуация с тэйком — это две стороны одной монеты и у них одинаковая логика, просто инверсированная. Суть в том что когда такая сделка отображена статистически, то это просто еще один стоп в серии сделок. Какая разница 4 тика недоход или 200? Никакой. И именно так правильно воспринимать сделки, есть точка «а» (вход) и точка «б» (выход), всё что происходит с ценой между ними нужно выбросить из головы. Кажущиеся очевидными решения типа пододвинуть ближе тэйк или отодвинуть стоп, а также более сложные решения с использованием трэйлинга и так далее, не дают повышения эффективности по сравнению с чистой логикой «вход+выход». И не могут дать, потому что это фича, а не баг. То есть это «баг», но не торгового метода, а «баг» восприятия, т.е. когнитивное искажение когда трейдеру кажется что есть разница между НЕДОХОДОМ в 100 тиков и откатом в стоп (такая сделка воспринимается нормальным убытком) и НЕДОХОДОМ 4 тиков и откатом в стоп (это воспринимается как трагедия). Хотя статистически обе сделки равнозначны — это очередной стоп и всё.

        Мы также исключаем из своего поля зрение тот факт, что если бы сделка закрылась в профит "тик в тик" и далее цена уже без нас бы откатила на уровень стопа, то наша реакция — это эйфория от осознания своей гениальной точности)) Но я напомню, что моя цель торговать исключительно статистику и отказаться от интуитивного трейдинга полностью, т.е. решение должно быть цикличным и исполняться без проблем роботом. А значит все должно быть приведено к какому-то оптимальному значению, соотношение уровней стопов и профитов тоже. И портфель торговых стратегий Alfa-R - это и есть механизм обеспечивающий этот оптимальный баланс. Лучше уже не сделаешь. Остается только технология интеллектуального ведения сделок, сейчас проверяю различные схемы, но уверен что толку от этого будет не много и останется только принять это как факт на который опирается баланс торгового робота. И если нет способов каким-то образом вести сделки так чтобы побить чистый результат вот с такими НЕДОХОДАМИ и ОТСТОПАМИ, то радуемся тому что у нас уже есть готовое простое решение зашитое в базовый код робота. Да бывает недоход 4 тика и СТОП, а бывает ДОХОД 4 тика и профит… просто статистика...


        А теперь новости управления

Вот эти сделки были продублированы на моем брокерском счете:
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

           На момент подключения к портфелю Alfa-R на счету было $39 616:
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

       
          На 19.01.2024 имеем $32 029:
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

        Итого сейчас потери на продолжающейся по портфелю просадке составили для меня $7 587
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

Вспомним как выглядит BIG DEAL по портфелю: меняем терпимость к вон тому красному риску на вон те столбики дохода в сохраняющейся пропорции, в обеспечение риска положили депо $40 000 и в текущем моменте просадка находится в пределах нормального рабочего отклонения. Но я бы сказал что по этому портфелю давно проситься перелой в район $27 000… но надеюсь не в этот раз)) 
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

Напомню что мы подключились когда просадка была минус $11 548, а текущая просадка $19 348.
           
Такая просадка позволила нам подключить в пятницу (19.01.2024) еще один наш счет который торгуется у брокера NinjaTrader
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

Дальше пойдем двумя начальными депозитами $39 616 + $30 435 = $70 051 и соответственно доходность каждый месяц буду считать от кумулятивного результата по этим двум счетам и добавлять в это публичное эквити
$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

Сегодня на этом всё! Всем успехов в торгах! Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья)

Топ полезности для трейдера:

БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал 👁4.9К ☆3 💚69

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг  👁8.5К ☆88  💚235


Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab  👁6.4К ☆27 💚54


Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д. 👁5.8К ☆30 💚35

Псалм #6: его величество Backtesting  👁5.9К ☆15  💚91


Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота  👁3.1К ☆4 💚57

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг 👁2.9К ☆13 💚64



Telegram: @Biopsyhose

Трек-рекорд: 416%

★1
12 комментариев
Ништяк
У меня тоже так происходит со стопом, только у меня это безубыток обычно. Решил что надо торговую систему изобрести но пока еще ничего не придумал.
avatar
Уже попадался на примерно такой херне при бектестах😄😄 но там была проблема со входом)) редкие случаи когда недобирали до меня пару тиков и улетали) решил просто забить)
avatar
Алан Хакунов,

Ну да да. А другого выхода и нет, потому что когда делаешь бектест ты и так приводишь тэйкпрофиты либо к фиксированной СРЕДНЕЙ велечине, либо в процентном соотношении к текущему дневному аукциону… и так и так получиться что недоход будет редкостью. Но когда ты сделку с недоходом непосредственно наблюдаешь от начала до конца то возникает внутренний ПРОТЕСТ 🪧 с которым надо че-то делать. И в данном случае нужно просто забить, потому что редкие недоходы это неизменная часть ТС

avatar
есть разница между НЕДОХОДОМ в 100 тиков и откатом в стоп (такая сделка воспринимается нормальным убытком) и НЕДОХОДОМ 4 тиков и откатом в стоп (это воспринимается как трагедия). Хотя статистически обе сделки равнозначны — это очередной стоп и всё.

Есть же такая интересная штука, как MFE/MAE-анализ. И на этой основе даже можно оптимизировать стратегии, вместо классических торговых результатов. Одно время делал такие эксперименты. Итоговые прогоны на OOS получались лучше, чем если оптить по результатам торгов.
avatar
Eth_algotrader,

Да, но пост не о том. Проблему психологическую это не решает. Недоход есть был и будет хоть заоптимизируйся.

Конкретно в марте 2024 года мы получили большую серию таких стопов, с результатом СТОП+УХОД ЦЕНЫ В ПРОФИТ..

Кстати! А это разве не оно?

Или такая сделка с недолетом и стопом — она прям одна-две на бектестах?
avatar
Eth_algotrader, какая-такая? Недолет и стоп? КУЧА! Все стоповые сделки. Недолет 1-2% до профита единицы
Вообще «вредная» волатильность SP на младших ТФ такая, что ни один классический трейлинг стопа там не поставишь, даже по вашему графику видно, что выбьет.

А подтяг СЛ за экстремумы пробовали?
avatar
Eth_algotrader, )))
Eth_algotrader, а если вот так на возврате к импульсу против сделки, пришедшему из зоны тейка, закрываться?

avatar
Eth_algotrader, уменьшишь ТОТАЛ. Это психологическая проблема. Статистически такие сделки часть системы и не нуждаются в оптимизации

теги блога Biopsyhose trader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн