Авторизация
Зарегистрироваться
Логин или эл. почта
Напомнить пароль
Пароль
Войти
Запомнить меня
SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Новый дизайн
Котировки
Акции
+17
Облигации
+5
Брокеры
Другие
+11
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
Поток
Сигналы
Форумы
Топ 24
Вопросы
Видео
Оффтоп
Форумы
Форум акций
Общий
Облигации
Торговые роботы
Опционы
Forex
Банки
Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
Карта рынка
Фьючерсы
Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
Экономика
Информация
Энциклопедия
Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
100 лучших книг
Книжные рецензии
Российские акции
- Московская Биржа
Внебиржевые акции
- Московская Биржа
Валютный рынок
- Московская Биржа
Корпоративные облигации
- Московская Биржа
ОФЗ
- Московская Биржа
Фьючерсы
Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
Американские акции
- Биржи США
Мировые акции
- Иностранные Биржи
Биржевые ПИФы и ETF
- Московская Биржа
ПИФы
- Московская Биржа
Еврооблигации
- Московская Биржа
Индексы Российских Акций
РЕПО с ЦК
Индексы РЕПО
Индексы облигаций
Общий форум
Forex
+4
Опционы
+1
Алго
+1
Софт
+1
Криптовалюта
+2
Банки
+2
PREMIUM
Все блоги
ЧАТ
Поток
Новости акций
Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу
25 марта 2019, 22:53
|
Денис
Может ли кто-нибудь объяснить, как считать коэффициент Шарпа?
Ключевые слова:
коэффициент Шарпа
★2
хорошо
2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/sharp-ratio
Тимофей Мартынов
26 марта 2019, 10:27
Ответить
Eugene Logunov, Что такое: 1) x; 2) returns; 3) дневные доходности?
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:00
Ответить
Яндекс знает всё.
trader-blogger.com/koefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:27
Ответить
Разработчики стратегий, тестирующие их на длинной давней истории котировок ММВБ или РТС, должны учитывать ставку ЦБ (безрисковую ставку) на этой истории. В давние времена ставка ЦБ РФ была много выше нынешней.
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:57
Ответить
без коэфициента шарпа здеся ваще ни как…
Александр Исаев
26 марта 2019, 08:23
Ответить
Eugene Logunov, в этой формуле, сигма получается константа на всём периоде владения портфелем? Это же как-то очень грубо)
Dmitryy
26 марта 2019, 09:43
Ответить
Всем большое спасибо, разобрался
Денис
26 марта 2019, 12:35
Ответить
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 14:57
Ответить
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 15:00
Ответить
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться
Полезные
Лучшие
Обсуждаемые
полезные записи за 24 часа
★15
0
Гайд по алгоритмической торговле от OsEngine
★10
65
✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D
★6
31
Сколько стоит вырастить ребенка? Праздничный пост
★6
32
С рынка сдувает спекулятивную пену. И это хорошо
★6
15
Мои влажные фантазии
★6
7
⭐️Лучшие вклады и накопительные счета! 🔥И зачем теперь облигации?
★6
21
Несколько мыслей про коррекцию рынка
★5
5
Когда нерезидент вправе не уплачивать налог при продаже акций?
★5
63
Пока все плачут и рыдают я покупаю! Рынок любит сильных - и скоро мой суперпортфель будет делать иксы!
★4
52
Что знает Сбер про ключевую ставку ЦБ
Полезные записи
+117
22
Коррекция набирает обороты, но не для всех🔥Акции и инвестиции
+100
32
Как серпом по десятку яиц по акции(ям) в Магните
+97
52
Что знает Сбер про ключевую ставку ЦБ
+90
65
✍ᶾ Мемуары Майтрейда на R&D
+87
63
Пока все плачут и рыдают я покупаю! Рынок любит сильных - и скоро мой суперпортфель будет делать иксы!
+81
21
Несколько мыслей про коррекцию рынка
+72
0
Гайд по алгоритмической торговле от OsEngine
+66
32
С рынка сдувает спекулятивную пену. И это хорошо
+60
138
"Цель она есть". Усё пропало..(с) (BRENT)
+58
6
Курсы! Курсы! Кому курсы?!!!
Лучшие записи за 24 часа
самые обсуждаемые сегодня
87к
Что нового в новости, что Байден и Шольц не возражают против ударов их оружием по приграничной территории России ?
31к
Сколько стоит вырастить ребенка? Праздничный пост
24к
Скоро 48-72 часа -ждем.
20к
Газпром, Газ
15к
Как можно всерьез обсуждать войну с НАТО?
13к
Зарплаты мигрантов выросли в 1.5-2 раза за год.
11к
Когда покупать: личное мнение
10к
Итоги 35 месяцев инвестиций. 3,83 млн рублей
7к
⭐️Лучшие вклады и накопительные счета! 🔥И зачем теперь облигации?
6к
Ересь под названием "отскок дохлой кошки" разорила очередного лудомана.
Самые комментируемые
Рейтинг брокеров
Купить акции
теги блога Денис
коэффициент Шарпа
....все тэги
UP
DONW
Новый дизайн
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться