OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

15 мая 2024, 19:11

Индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор DPO. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора DPO.

Индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) — это осциллятор, который используется для отображения циклических колебаний цен.

DPO был разработан на основе идеи отделения ценового тренда от рыночной цены. Основная цель индикатора — исключить тренд и выделить циклические колебания цены, которые могут помочь трейдерам определить периоды перекупленности или перепроданности рынка.

Индикатор DPO считается «отстающим» индикатором, так как он отображает цену без учета текущего тренда. Для вычисления DPO используется среднее ценовое значение за определенный период в прошлом, которое вычитается из цены на текущий момент. Это позволяет выделить циклические колебания и волны цен относительно отведенного среднего значения.

Если индикатор находится выше нулевой линии, это означает, что цена выше предыдущего циклического среднего значения и наоборот.

Таким образом, DPO помогает трейдерам увидеть реальную картину колебаний цены, которая может быть скрыта под общим трендом.

2. Как проводятся расчеты индикатора DPO.

1. Находим цену.

В качестве цены может быть использована цена открытия, закрытия, максимальная, минимальная, медианная и типичная.

PricePeriod = Price[Period / 2 + 1]

где

Period — период расчета индикатора

2. Рассчитаем Sma.

Sma = ∑ Price / Period

где

Period — период расчета индикатора

3. Рассчитаем DPO.

DPO = PricePeriod — Sma

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/DPO_Detrended_Price_Oscillator.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор DPO.

1. Перекупленность и перепроданность рынка: высокие пики и глубокие впадины DPO могут указывать на возможные точки разворота цены. Высокие значения DPO указывают на возможное завершение восходящего движения, а низкие — на завершение нисходящего движения.

2. Использование элементов технического анализа: индикатор DPO может формировать горизонтальные уровни, наклонные уровни, треугольники и другие фигуры технического анализа. Они могут подавать более точные сигналы по сравнению с графиком цены.

3. Дивергенция: если цена актива формирует новые максимумы или минимумы, а индикатор DPO движется в противоположном направлении, это может указывать на формирование дивергенции. Дивергенция может указывать на возможное изменение тренда или разворот цены.

4. Нулевой уровень: пересечение DPO с нулевой линией может сигнализировать о начале новой циклической фазы. Например, если DPO пересекает нулевую линию снизу вверх, это может указывать на начало восходящего цикла, а если DPO пересекает нулевую линию сверху вниз, это может указывать на начало нисходящего цикла.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе DPO.

4.1. Выход индикатора DPO из зоны перекупленности или перепроданности и Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/OverbougthOversoldDpoWithBollinger.cs

Ссылка на Bollinger:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Bollinger.cs

Логика входа:

Покупаем, когда текущая свеча закрылась выше нижней линии Bollinger, а предыдущая свеча закрылась ниже, и индикатор DPO вышел из зоны перепроданности.
Продаём, когда текущая свеча закрылась ниже верхней линии Bollinger, а предыдущая свеча закрылась выше, и индикатор DPO вышел из зоны перекупленности.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) и бесплатные роботы на нём.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 2,63%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 1,52%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2%

4.2. Стратегия с индикаторами DPO и Alligator.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyDpoAndAlligator.cs

Ссылка на Alligator:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Alligator.cs

Логика входа:

Покупаем, когда быстрая линия Alligator выше средней линии и средняя выше медленной, а индикатор DPO выше нуля.
Продаём, когда быстрая линия Alligator ниже средней линии и средняя ниже медленной, а индикатор DPO ниже нуля.

Выход:

Из покупки. Свеча закрылась ниже медленной линии Alligator.
Из продажи. Свеча закрылась выше медленной линии Alligator.

Рис. 6. Пример логики.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,63%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,25%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,16%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,26%

5. Итоговая таблица результатов.

Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на выходе индикатора DPO из зоны перекупленности или перепроданности и с индикатором Bollinger.

* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine

Ссылки на роботов на GitHub: